Как применяются скоринг-модели в бизнесе

Не так давно в банковской сфере стран СНГ появился новый термин - «скоринг». В этой статье подробно рассмотрено, что же это на самом деле, как эти методы применяются для урегулирования кредитных рисков. А также каковы основные параметры и механизмы расчетов, алгоритмы и последовательности действий для получения правильного результата.

Немного теории

Как правило, организации, занимающиеся кредитованием населения, имеет очень сложную иерархию различных вероятностей. От того, насколько объективно и широко будет проведена их оценка, будет зависеть финансовая стабильность и успешность той или иной организации, а также развитие компании. Если учесть то, что основной банковский продукт на сегодняшний день - ссуды, то во внимание следует принимать, в первую очередь, именно риски кредитного характера. Это и вышесказанные заявления ставят данные задачи во главу списка проблемных вопросов надзорных органов по контролю правильности оценки рисков самих организаций.

О том, что такое управление кредитными рисками и чем вообще следует управлять, можно прочитать в письме «О типичных банковских рисках», которое было опубликовано Банком России. Так, кредитный риск - это вероятность получения убытков в ходе несвоевременного выполнения (или вообще неисполнения) заемщиком своих кредитных обязательств, согласно условиям договора, подписанным с организацией. Разработка подобных методов и алгоритмов особенно актуальна в свете желания руководителей банков снизить (минимизировать) подобные риски для того, чтобы оптимизировать процессы распределения ресурсов и ограничить те или иные операции. Большинство банков, что интересно, разработали свои, уникальные методы выставления рейтинговых оценок клиентам.

Как это осуществляется

Следует отметить, что было подписано Базельское соглашение, в котором устанавливается, что кредитный риск должен оцениваться с использованием как минимум нескольких элементов, содержащихся в стандартизированном, упрощенном подходе. Так, подход включает в себя качественную оценку того или иного риска, который рассчитывается самой кредитной организацией, исходя из данных, полученных в ходе комплексной оценки «характеристик» заемщика. Необходимо учесть его текущее финансовое положение, качество погашения его предыдущих задолженностей (другими словами - изучить «кредитную историю»), а также включить в это уравнение и другую информацию, которая может быть получена от заемщика и применена в подсчетах. Что касается самого «скоринга», то этот метод позволяет классифицировать клиентов по параметру вероятного кредитного риска. В ходе расчетов получается статистическая или математическая модель, позволяющая довольно точно определить вероятность позитивного завершения процесса погашения задолженности.

По материалам:
Скоринговые системы Scorto - http://www.scorto.ru/

Самые популярные телефоны горячих линий!

Горячия линия Сбербанка	Горячая линия ВТБ 24	Горячая линия Альфа-Банка
Горячая линия банка Хоум кредит	Горячия линия ОТП-Банка	Горячая линия банка Тинькофф
Горячая линия Билайн	Горячая линия МТС	Горячая линия Мегафон
ОбщесСибирьо защиты прав потребит.	Горячая линия РЖД	Горячая линия Аэрофлот
Горячая линия ГИБДД	Горячая линия Ренессанс Кредит	Горячая линия здравоохранения